银监会新增三指标 加码银行流动性管理

2017-12-07 08:47:26 来源:证券日报 编辑:郑思雯 责编:许炀

  记者获悉,为促进我国银行业加强流动性风险管理,维护银行体系的安全稳健运行,银监会于近日发布了《商业银行流动性风险管理办法(修订征求意见稿)》(以下简称《征求意见稿》),新引入净稳定资金比例、优质流动性资产充足率和流动性匹配率三个量化指标。

  联讯证券董事总经理、首席宏观研究员李奇霖昨日对记者表示,新增三项指标加强了对银行同业业务的抑制,鼓励银行回归零售,重视存贷,广义基金同业扩张难度进一步加大。

  银监会相关负责人表示,现行的《商业银行流动性风险管理办法(试行)》只包括流动性比例和流动性覆盖率两项监管指标。其中,流动性覆盖率仅适用于资产规模在2000亿元(含)以上的银行,资产规模在2000亿元以下的中小银行缺乏有效的监管指标。

  为此,《征求意见稿》新引入三个量化指标。一是净稳定资金比例,等于可用的稳定资金除以所需的稳定资金,监管要求为不低于100%。该指标值越高,说明银行稳定资金来源越充足,应对中长期结构性问题的能力越强,该指标适用于资产规模在2000亿元(含)以上的商业银行。

  李奇霖认为,该指标主要适用于大行,由于大行早已纳入MPA考核体系中,因此,该指标对大行的影响不大,其主要目的是监控银行中长期负债的结构与稳定性。

  二是优质流动性资产充足率,等于优质流动性资产除以短期现金净流出,监管要求为不低于100%。该指标值越高,说明银行优质流动性资产储备越充足,抵御流动性风险的能力越强,该指标适用于资产规模在2000亿元以下的商业银行。

  “该指标适用于中小银行,与流动性覆盖率(LCR)有相似的作用,鼓励机构减少期限错配,增加长期限资金融入。”李奇霖表示。

  三是流动性匹配率,等于加权资金来源除以加权资金运用,监管要求为不低于100%。该指标值越低,说明银行以短期资金支持长期资产的问题越大,期限匹配程度越差,该指标适用于全部商业银行。

  修订后的《商业银行流动性风险管理办法》于2018年3月1日起生效。为避免对银行经营及金融市场产生较大影响,根据新监管指标的不同特点,合理设置过渡期。

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